Mathematical Finance
Team
Allgemeine Information
Herzlich Willkommen auf der Webseite der Veranstaltung Mathematical Finance (8 ECTS, Mathematik C). Aufgrund der Corona Situation wird die Vorlesung aus einer Mischung von Präsenz- und Digitallehre bestehen.
- Vorlesungen: Digital und in Präsenz (soweit möglich)
- Tutorien: Präsenz (soweit möglich)
Die Vorlesung ist für Bachelorstudierende konzipiert und setzt im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie Kenntnisse aus den VL „Stochastik I“ und „Stochastik II“ voraus.
Ilias: Weitere Informationen finden Sie auf der Ilias-Seite der VL
Inhalt der VL:
- Grundlagen des Finanzmarktes, Derivate, Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen
- Zeitdiskrete Martingaltheorie und endliche Finanzmärkte
- Europäische Optionen
- Amerikanische Optionen und Stoppzeiten
- Portfoliooptimierung
- Risikomaße