Abschlussarbeiten

Für Master­arbeiten an unserem Lehr­stuhl gibt es keine Voraussetzungen. Hört euch alle Vorlesungen an, die ihr spannend findet! Wir empfehlen trotzdem, am Anfang des Masters für ein Gespräch bei uns vorbeizuschauen.

Aufgrund der hohen Studierenden­zahlen müssen wir Bachelor­abeiten etwas strukturieren. Arbeiten werden vergeben auf dem Gebiet der Stochastik und verwandten Gebieten. Arbeiten in Kombination mit Praktika sind grundsätzlich möglich, der mathematische Anteil muss aber klar überwiegen.

Zielgruppe

Leistungs­bereite Studierende der Wirtschafts­mathematik mit besonders ausgeprägten Interesse an der Mathematik an sich und Freude daran, sich mit schwierigen Beweisen auseinanderzusetzen. Wir versuchen Themen so zu wählen, dass sie entsprechend der Vor­kenntnisse schwer und herausfordernd sind, eine gewisse Hartnäckigkeit ist sicherlich nützlich.

Voraussetzungen

Sehr gutes Verständnis der Analysis, Stochastik und Statistik. Wenn möglich, ein Stochastik Seminar. Je nach Bedarf wird das Seminar im vierten und/oder fünften Semester angeboten.

Studien­verlauf

Für uns sind folgende Spezialisierungs­vorlesungen relevant, das zugehörige Wissen wird vorausgesetzt. 

• 3. Semester: Stochastik 1
• 4. Semester: Stochastik 2, Monte Carlo Methods, Stochastikseminar
• 5. Semester: Finanzmathematik 1, Funktionalanalysis
• 6. Semester: Wahrscheinlichkeits­theorie 1

Bei Auslands­semestern im fünften oder sechsten Semester finden wir natürlich individuelle Lösungen.

Bewerbung

Notenauszug und formloses Anschreiben (ca. 1 Seite) bis zwei Wochen vor den Osterferien (Freitag) des 4.ten Semesters.

• Warum will ich meine Bachelor­arbeit in Stochastik schreiben?
• Was erhoffe ich mir von der Bachelor­arbeit?
• Welchen Beweis fand ich im Studium am schönsten? Warum?

Ein paar Themen der vergangenen Jahre

• Verzweigungs­prozesse mit Immigration
• Stabile Verteilungen
• Einführung in Hidden Markov Modelle
• Markov Ketten in der Psychologie
• Hidden Markov Modelle in der Spracherkennung
• Generatoren von Pseudozufallszahlen 
• Tricks mit Martingalen
• Cramer Lundberg Theorie
• Perron-Frobenius Theorie
• Erneuerungs­theorie und Lokalzeiten
• Stochastische Modelle zur Energiepreisprognose