Foto: Anna Logue

Abschlussarbeiten

Für Master­arbeiten an unserem Lehr­stuhl gibt es keine Voraussetzungen. Hört euch alle Vorlesungen an, die ihr spannend findet! Wir empfehlen trotzdem, am Anfang des Masters für ein Gespräch bei uns vorbeizuschauen.

Aufgrund der hohen Studierenden­zahlen müssen wir Bachelor­abeiten etwas strukturieren. Arbeiten werden vergeben auf dem Gebiet der Stochastik und verwandten Gebieten. Arbeiten in Kombination mit Praktika sind grundsätzlich möglich, der mathematische Anteil muss aber klar überwiegen.

Ziel­gruppe

Leistungs­bereite Studierende der Wirtschafts­mathematik mit besonders ausgeprägtem Interesse an der Mathematik an sich und Freude daran, sich mit schwierigen Beweisen auseinanderzusetzen. Wir versuchen Themen so zu wählen, dass sie entsprechend der Vor­kenntnisse schwer und herausfordernd sind, eine gewisse Hartnäckigkeit ist sicherlich nützlich.

Voraussetzungen

Sehr gutes Verständnis der Analysis (Analysis 1, 2) und Stochastik (Stochastik 1, 2). Wenn möglich, ein Stochastik Seminar. Je nach Bedarf wird das Seminar im vierten und/oder fünften Semester angeboten.

Studien­verlauf

Für uns sind folgende Vorlesungen relevant, das zugehörige Wissen wird vorausgesetzt. Macht euch bitte keinen Stress, es gibt gute Gründe auch andere Vorlesungen zu besuchen!

  • 3. Semester: Stochastik 1
  • 4. Semester: Stochastik 2, Monte Carlo Methods, (Markovketten, falls angeboten) Stochastikseminar
  • 5. Semester: Finanzmathematik 1, (Big Data 1, falls angeboten) Funktionalanalysis
  • 6. Semester: Wahrscheinlichkeits­theorie 1

Bei Auslands­semestern im fünften oder sechsten Semester finden wir natürlich individuelle Lösungen.

Anmeldung

Das Anmelde­verfahren wird gemeinsam mit der Arbeits­gruppe Finanzmathematik organisiert, Anspruch und Themen werden möglichst gut aufeinander abgestimmt. Zur Anmeldung schickt bitte Notenauszug und ausgefülltes Formblatt (hier zu finden, Word und pdf) bis zwei Wochen vor Anfang der Osterferien (Donnerstag) des 4.ten Semesters per Mail an doering(at)uni-mannheim.de oder proemel(at)uni-mannheim.de.

Ein paar Themen der vergangenen Jahre

  • Stochastische Approximation
  • Verzweigungs­prozesse mit Immigration
  • Stabile Verteilungen
  • Einführung in Hidden Markov Modelle
  • Markov Ketten in der Psychologie
  • Hidden Markov Modelle in der Spracherkennung
  • Generatoren von Pseudozufallszahlen 
  • Tricks mit Martingalen
  • Cramer Lundberg Theorie
  • Perron-Frobenius Theorie
  • Erneuerungs­theorie und Lokalzeiten
  • Stochastische Modelle zur Energiepreisprognose