FS21

Markovketten (Slowik)

Super easy Veranstaltung, um ohne Stress früh im Studium in Markovketten reinzuschnuppern. Geblockt auf die erste Semesterhälfte (dann vierstündig ohne Übungen), 4 ECTS, schauen wir uns einfache stochastische Prozesse an. Markovketten sind allgemein genug um spannende Phänomene zu beschreiben, aber einfach genug, um keinen Stress mit Messbarkeiten zu bekommen. Verbindungen kommen zur Linearen Algebra und Analysis im Konvergenzverhalten der Verteilungen.

Wahrscheinlichkeits­theorie 1 (Döring)

In der Veranstaltung beschäftigen wir mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeits­theorie. Wir schauen uns Begriffe der schwachen Konvergenz an, knüpfen an die Martingaltheorie der Finanzmathematik an und diskutieren den wichtigsten stochastischen Prozess: Die Brownsche Bewegung. Die Veranstaltung ist die Grundlage für die aufbauenden Vorlesungen SDEs, Advanced Math Finance, Markov Processes, ...

Markov processes (Döring/Slowik)

Der erste Versuch einer „Robotervorlesung“: Wir bieten Diskussionsrunden und Prüfungen an, die Vorlesungs­videos gibt es vom letzten Jahr. Wie wir diskutieren werden, überlegen wir uns gemeinsam mit den Studierenden in der ersten Woche.

Seminar

Das Seminar bereitet Studierende (Bachelor-Master) auf ihre Abschlussarbeiten vor. Studierende bearbeiten Themen der klassischen Wahrscheinlichkeits­theorie oder des maschienellen Lernens.