Stochastik 1

Die Vorlesung Stochastik 1 legt die Grundlagen für einen großen Teil des Studiums. Die erste Hälfte des Semesters behandelt Mass- und Integrationstheorie, auf deren Grundlage die zweite Hälfte des Semesters Wahrscheinlichkeitstheorie im Sinne Kolmogorovs behandelt. Wir behandeln Begriffe wie Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsvariablen und Unabhängigkeit und beschäftigen uns mit den wichtigsten Theoremen für die Konvergenz von Zufallsvariablen. Aufgrund des massiven Theorieanteils ist die Vorlesung noch etwas trocken, die Theorie wird im nächsten Semester durch die Vorlesungen Stochastik 2 und Stochastische Simulation zum Leben erweckt.