Diese Veranstaltung im Umfang von 8 ECTS (vierstündig mit Übungen) beschäfftigt sich mit mathematischen Finanzmarktmodellen und Martingaltheorie in diskreter Zeit.
Jeder kennt Zufall aus dem eigenen Leben, zum Beispiel Münzwürfe oder das Bestehen einer Klausur nach “mit Lücke lernen”. In dieser Vorlesung werden wir mittels Maß- und Integrationstheorie mathematische Modelle für die Modellierung von Zufallsexperimenten konstruieren. Weil wir auch noch das Gesetz der Großen Zahlen und den zentralen Grenzwertsatz diskutierten, wird die Erfolgswahrscheinlichkeit des zweiten Beispiels leider ziemlich klein sein.
Eine Robotorvorlesung im Bachelor: Wir bieten Diskussionsrunden und Prüfungen an, die Vorlesungsvideos gibt es vom FS21. Wie wir diskutieren werden, überlegen wir uns gemeinsam mit den Studierenden in der ersten Woche.
Markov processes (Döring/Slowik)
Der nächste Versuch einer “Robotervorlesung”: Wir bieten Diskussionsrunden und Prüfungen an, die Vorlesungsvideos gibt es vom letzten Jahr. Wie wir diskutieren werden, überlegen wir uns gemeinsam mit den Studierenden in der ersten Woche.
Das Seminar bereitet Studierende (Bachelor-Master) auf ihre Abschlussarbeiten vor. Studierende bearbeiten Themen der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie oder des maschienellen Lernens.
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