Stochastik 1

Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Quantifizierung und Analyse von Unsicherheit und Zufälligkeit befasst. Einige zentrale Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie sind hierbei Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen, Unabhängigkeit, wobei die Arten der Konvergenz von Zufallsvariablen von besonderer Bedeutung ist.

Die Vorlesung “Stochastik 1” ist thematisch zweigeteilt. Die erste Hälfte des Semesters behandelt die Mass- und Integrationstheorie, die gleichsam die Grundlage für einen großen Teil Ihres Studiums im Allgemeinen und für die Wahrscheinlichkeitstheorie im Speziellen legt. Während die Vorlesungsinhalte von theoretischer Natur sind, findet diese Theorie dann ihre Anwendung in den aufbauenden Vorlesungen wie “Stochastik 2”, “Markovketten”, “Monte Carlo Methoden”, ...

  • Bevor es losgeht

    Die Wahrscheinlichkeitstheorie baut massiv auf den Vorlesungen über Analysis auf. Daher werden Definitionen, Techniken und Sätze der Analysis 1 (nur ein wenig Analysis 2) werden vorausgesetzt. Das folgenden Wiederholungsskript bzw. das zugehörige Vorlesungvideo wiederholt knapp, dass für diese Vorlesung notwendige Analysiswissen. Bitte wiederholen Sie diese Grundlagen!

  • Team

    Martin Slowik, Svenja Kaiser, Benedikt Wille, Leon Helfrich, Bastien Lacroix, Juri Taresch