Stochastik 1

Die Vorlesung Stochastik 1 legt die Grundlagen für einen großen Teil des Studiums. Die erste Hälfte des Semesters behandelt Mass- und Integrations­theorie, auf deren Grundlage die zweite Hälfte des Semesters Wahrscheinlichkeits­theorie im Sinne Kolmogorovs behandelt. Wir behandeln Begriffe wie Wahrscheinlichkeits­räume, Zufallsvariablen und Unabhängigkeit und beschäftigen uns mit den wichtigsten Theoremen für die Konvergenz von Zufallsvariablen. Aufgrund des massiven Theorieanteils ist die Vorlesung noch etwas trocken, die Theorie wird im nächsten Semester durch die Vorlesungen Stochastik 2 und Stochastische Simulation zum Leben erweckt.

  • News

    • Bitte denkt dran, wenn ihr in den Videos Fehler/Ungenauigkeiten/schlechte Erklärungen/Schneidefehler oder ähnliches findet, uns Bescheid zu geben (Ilias, Mail, YouTube Kommentar). Nach der Klausur werden wir die Stellen nochmal drehen, damit die Videos für nächstes Jahr möglichst gut sind.
    • Die Slides des Repetitoriums findet ihr hier. Das Tafelbild der Wiederholung findet ihr hier. Eine Klausur­orientierung ist hier.
    • Aufgrund mehrfacher Nachfrage wird es im FS21 die Vorlesung Markovketten (5 ECTS, Bereich A) für Bachelor­studierende mit Interesse an allen Gebieten der Stochastik/Finanzmathematik geben. Die Vorlesung wird von Martin Slowik gehalten (digital, nicht live). Da im Frühjahr nicht viel soziales Leben stattfinden wird, ist es vielleicht clever, schon mal credits zu sammen, um dieses später sprichwörtlich abzufeiern.
    • Wen es interessiert, hier ist die Auswertung der kleinen Umfrage.
  • Lehr­team

    Julia Barth, Robert Bandemer, Martin Dattge, Prof. Dr. Leif Döring, Chiara Purkl, Felix Schamoni, Leonardo Vela, Benedikt Wille, 

  • Skript

    Hier ist das Skript, es wird immer mal wieder verbessert.