Herr Prof. David Prömel war erfolgreich bei der Bewerbung um die Aufnahme in das begehrte Eliteprogramm der Baden-Württemberg Stiftung. In diesem Jahr vergibt die Stiftung insgesamt 1,8 Millionen Euro für die Eliteförderung und fördert damit 14 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Baden-Württemberg.
In vielen praktischen Anwendungen der stochastischen Modellierung hat man nur Zugang zu unvollständigen oder fehlerhaften Datensätzen. Basierend auf einem solchen Datensatz, möchte man also „schätzen“ welche stochastische Dynamik das beobachtete Phänomen beschreibt. Diese „Schätzung“ ist ein nicht unproblematischer Vorgang, mit welchem sich die stochastische Filtertheorie befasst. Das Forschungsprojekt wird sich mit der Stabilität des „besten“ Schätzers beschäftigen, insbesondere wenn das beobachtete System durch zufällige Sprungprozesse modelliert wird. Die entwickelte robuste Filtertheorie soll im Weiteren auf aktuelle Problemstellungen aus der Finanzmathematik, wie der Modellierung von Preisdynamiken, das Schätzen der Volatilität auf Finanzmärkten sowie dem optimalen Investieren mit unvollständigen Informationen angewandt werden.
Weitere Informationen zum Eliteprogramm der Baden-Württemberg Stiftung: https://www.bwstiftung.de/bildung/programme/hochschule/eliteprogramm-fuer-postdocs/