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Foto: Anna Logue

Prof. David Prömel in Elite­programm der Baden-Württemberg Stiftung aufgenommen

Wir gratulieren Herrn Prof. David Prömel zur Aufnahme in das Elite­programm der Baden-Württemberg Stiftung und zur Förderung seines Projektes „Robust Stochastic Filtering in Mathematical Finance“. Das Projekt hat eine Dauer von 3 Jahren und wird mit 140.000 Euro gefördert.

Herr Prof. David Prömel war erfolgreich bei der Bewerbung um die Aufnahme in das begehrte Elite­programm der Baden-Württemberg Stiftung. In diesem Jahr vergibt die Stiftung insgesamt 1,8 Millionen Euro für die Elite­förderung und fördert damit 14 Nachwuchs­wissenschaft­lerinnen und -wissenschaft­ler aus Baden-Württemberg.

In vielen praktischen Anwendungen der stochastischen Modellierung hat man nur Zugang zu unvollständigen oder fehlerhaften Datensätzen. Basierend auf einem solchen Datensatz, möchte man also „schätzen“ welche stochastische Dynamik das beobachtete Phänomen beschreibt. Diese „Schätzung“ ist ein nicht un­problematischer Vorgang, mit welchem sich die stochastische Filtertheorie befasst. Das Forschungs­projekt wird sich mit der Stabilität des „besten“ Schätzers beschäftigen, insbesondere wenn das beobachtete System durch zufällige Sprungprozesse modelliert wird. Die entwickelte robuste Filtertheorie soll im Weiteren auf aktuelle Problemstellungen aus der Finanzmathematik, wie der Modellierung von Preisdynamiken, das Schätzen der Volatilität auf Finanzmärkten sowie dem optimalen Investieren mit unvollständigen Informationen angewandt werden.

 

Weitere Informationen zum Elite­programm der Baden-Württemberg Stiftung: https://www.bwstiftung.de/bildung/programme/hochschule/eliteprogramm-fuer-postdocs/

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