Uncertainty Quantification (6 ECTS)
für Master Wirtschaftsmathematik
Dozentin:Prof. Dr. Claudia Schillings
Vorlesung/
- Mittwoch, 17:15 – 18:45 Uhr in A5, C013
- Donnerstag, 08:30 – 10:00 Uhr in A5, C015
Inhalt
- Darstellung von zufälligen Eingangsparametern
- Quantifizierung des Einflusses unsicherer Eingangsparameter
- Kollokation bzw. hochdimensionale Quadratur und Interpolation
- Parameterschätzung
Vorausgesetzte Kenntnisse
- Numerik, Wahrscheinlichkeitstheorie
- Grundlegende Kenntnisse in Funktionalanalysis und Dynamische Systeme sind hilfreich.
Literatur
- Masoumeh Dashti, Andrew Stuart, The Bayesian Approach To Inverse Problems, Lecture Notes.
- Gabriel Lord, Catherine Powell, Tony Shardlow, An Introduction to Computational Stochastic PDEs, CUP, 2014.
- Ralph Smith, Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications, SIAM, 2014.
- Tim Sullivan, Introduction to Uncertainty Quantification, Springer,2015.