Nichtlineare Optimierung (6 ECTS)
für Master Wirtschaftsmathematik
Dozentin:Prof. Dr. Claudia Schillings
Vorlesung/
- Dienstag, 08:30 – 10:00 Uhr in A5, C014
- Mittwoch, 08:30 – 10:00 Uhr in B6, A101
Leistungsnachweis
Die Klausur findet am 13.6.2017 statt. Die Prüfungsvorleistung beinhaltet das erfolgreiche Bearbeiten der Hausübungen (mindestens 50% der Übungspunkte) und mindestens einmal Vorrechnen in den Übungen. Die Abgabe der Hausübungen erfolgt in festen 2er Teams. Abgabe ist Dienstags vor der Vorlesung. Als Hilfsmittel für die Klausur ist ein DINA4 Blatt mit Notizen (handschriftlich, beidseitig) erlaubt.
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Hausübung
- Hausübung 1 (Abgabe 28.2.2017)
- Matlab Script Hausübung 1.1
- Hausübung 2 (Abgabe 7.3.2017, update 1.3.2017)
- Hausübung 2 Templates Programmieraufgabe
- Lösungsvorschlag Hausübung 2 Programmieraufgabe
- Hausübung 3 (Abgabe 14.3.2017)
- Hausübung 4 (Abgabe 21.3.2017)
- Template Hausübung 4 Aufgabe 3
- Lösungsvorschlag Hausübung 4 Programmieraufgabe
- Hausübung 5 (Abgabe 28.3.2017)
- Hausübung 6 (Abgabe 4.4.2017, update 29.3.2017))
- Hausübung 7 (Abgabe 25.4.2017)
- Hausübung 8 (Abgabe 2.5.2017)
- Hausübung 9 (Abgabe 9.5.2017)
- Lösungsvorschlag Powell Wolfe H4A3
- Hausübung 10 (Abgabe 16.5.2017)Korrigierter Tipp fuer Aufgabe3: Betrachten Sie die Folge x^k=x+alpha/k d und eta_k=k/alpha.
- Hausübung 11 (Abgabe 23.5.2017)
- Probeklausur (Abgabe 30.5.2014)Die Punkte der Probleklausur werden (geteilt durch 3) als Bonuspunkte gewertet. ACHTUNG: Bei Aufgabe 3 (b) mussten die Indizes verbessert werden!! (24.5.2017, 10:11)
Skript (Stand 23.5.2017)
Folien Wiederholung
- Wiederholung 21.2.2017
- Wiederholung 28.2.2017
- Wiederholung 7.3.2017
- Wiederholung 14.3.2017
- Wiederholung Übung 15.3.2017 (Powell-Wolfe Strategie)
- Wiederholung 21.3.2017
- Wiederholung 28.3.2017
- Wiederholung 4.4.2017
- Wiederholung 25.4.2017
- Wiederholung 2.5.2017
- Wiederholung 9.5.2017
- Wiederholung 16.5.2017
- Wiederholung 23.5.2017
- Wiederholung 30.5.2017
Literatur
- D. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific Publisher, Belmont, Massachusetts, 1995.
- A. R. Conn, N. I. M. Gould, P. L. Toint, Trust-Region Methods, SIAM, Philadelphia, 2000.
- J. E. Dennis, R. B. Schnabel, Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations, SIAM Philadelphia, 1996.
- R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Wiley \& Sons Publisher, New York, 1980.
- C. Geiger, C. Kanzow, Numerische Verfahren zur Loesung unrestringierter Optimierungsaufgaben,
Springer-Verlag, Berlin, 1999. - F. Jarre, J. Stoer: Optimierung, Springer Verlag.
- C. T. Kelley, Iterative Methods for Optimization, Frontiers in Applied Mathematics, SIAM, Philadelphia,
1999. - J. Nocedal and S. J. Wright, Numerical Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 1999.
- M. Ulbrich, S. Ulbrich, Nichtlineare Optimierung, Birkhauser, 2012.
Matlab Informationen
Für alle Studierenden der Universität Mannheim stehen Matlab-Lizenzen zur Verfügung. Alternativ kann natürlich auch die frei verfügbare Alternative GNU Octave genutzt werden.