Folgende Vorlesungen werden mittelfristig vom Lehrstuhl angeboten:

  • FSS 24: Quasi-Monte Carlo Methoden, Computational Finance, Analysis für Wirtschaftsinformatik, Monte Carlo Methods
  • HWS 24: Einführung in die Numerik, Funktionalanalysis, Numerik stochastischer Differentialgleichungen, Vorkurs für Erstsemester
  • FSS 25: Monte Carlo Methods, Monte Carlo Methoden II, Klimamodelle, Funktionalanalysis II (*)
  • HWS 25: Funktionalanalysis, Quasi-Monte Carlo Methoden, Vorkurs für Erstsemester
  • FSS 26: Numerik partieller Differentialgleichungen, Computational Finance, Analysis für Wirtschaftsinformatik, Monte Carlo Methods
  • HWS 26: Einführung in die Numerik, Funktionanalysis, Numerik stochastischer Differentialgleichungen, Vorkurs für Erstsemester

Folgende Seminare werden vom Lehrstuhl in jedem Semester angeboten:

  • BSc-Seminar Modellierung, Numerik und Optimierung
  • MSc-Seminar Ausgewählte Themen der Stochastischen Numerik (außer HWS 25)
  • BSc/MSc-Seminar Expositiones Mathematicae

(*): unter Vorbehalt.

(Es kann in unwahrscheinlichen Fällen zu kurzfristigen Änderungen kommen.)

Link zum mittelfristigen Vorlesungsverzeichnis des Mathematischen Instituts.