Computational Finance
Andreas Neuenkirch
Vorlesung mit Übung (MSc, 8 ECTS)
- Vorlesungen: Montag und Dienstag, 13:45 – 15:15, in D 007 Seminarraum 2 (B 6, 27–29 Bauteil D); erste Vorlesung am 9.2.26
- Übungen: Dienstag, 15:30 – 17:00, in D 002 Seminarraum 1 (B 6, 27–29 Bauteil D); erste Übung am 10.2.26
- Für die Prüfungszulassung ist die Abgabe und Präsentation von 6 Testaten (i.d.R. Programmieraufgaben) erforderlich. Dabei sind 75% der Punkte zu erreichen.
- Die Termine für die mündlichen Prüfungen werden noch bekannt gegeben.
In dieser Vorlesung soll neben der Theorie von partiellen Differentialgleichungen besonderes Augenmerk auf deren numerischer Behandlung liegen. Dabei sollen bewährte und auch moderne Diskretisierungsverfahren hergeleitet und untersucht werden. Die verwendeten numerischen Methoden werden auf Finiten Differenzen oder Finiten Volumen Ansätzen beruhen.
Sinnvolle Voraussetzungen sind z. B. die beiden Veranstaltungen „Introduction to PDEs“ (HWS) und „Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen“ (HWS).
Die Unterlagen zur Veranstaltung finden Sie in ILIAS.