Materialien

Erstklausur Stochastik 2 ist korrigiert

Einsicht: 01.07.2022 im Raum A 302 in B6

Verteilung

1.0 5x

1.7 1x

2.0 2x

2.7 4x

3.0 3x

3.3 1x

3.7 8x

4.0 8x

5.0 18x

Aktuelle Semester

HWS 2022

  • Analyse und Modellierung prozessbasierte Daten (ehem. Zeitreihenanalyse & Räumliche Statsistik)

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    ECTS: 8 (Vorlesung mit Übung und Praktikum)

    Lehrinhalte: 

    • Zeitreihenanalyse
    • Gaußsche Prozesse
    • Stationarität und Isotropie
    • Intrinsisch stationäre Prozesse

    Vorausgesetzte Kenntnisse: Stochastik 1 & 2

    Vorlesung: Dienstags 

                       Donnerstags

    Übungen: tba

    Falls Sie die Zugangsdaten für die Website bzw. Ilias noch nicht haben, erkundigen Sie sich bitte bei Ihren Kommilitonen.

     

  • Quantencomputing (Big Data im Bereich Mathematik B)

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    ECTS: 8 (Vorlesung mit Übung und Praktikum)

    Lehrinhalte: 

    •  Quantencomputing und seine Grundlagen, wie
    • (Quanten)Informationstheorie
    • Quanten-Wahrscheinlichkeitstheorie

    Vorausgesetzte Kenntnisse:  Stochastik 1 & 2

    Vorlesung: tba

    Übung: tba

     

  • Roboterkurs Mathematische Modelle Personenversicherung

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    ECTS:

    Lehrinhalte: Modelle für Epidemien • Überlebensanalyse • Mathematische Grundlagen der Prämienkalkulation • Modelle in der privaten Krankenversicherung, Lebensversicherung und Pensionsversicherung

    Vorausgesetzte Kenntnisse: Stochastik II

    Differenzialgleichung wird nicht vorausgesetzt.

    Vorlesung: Dienstag

     

    Die Präsenzveranstaltung Personenversicherung wird auf HWS 2024 verschoben!

  • Seminar „Mathematische Methoden in den Versicherungs- und Naturwissenschaften“ (BA und MA)

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    Vorbesprechung: 8. Sept. 2022, 12:00. Raum: Mathelounge  3.OG in B6