Photo credit: Anna Logue
Materialien
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Erstklausur Stochastik 2 ist korrigiert
Einsicht: 01.07.2022 im Raum A 302 in B6
Verteilung
1.0 5x
1.7 1x
2.0 2x
2.7 4x
3.0 3x
3.3 1x
3.7 8x
4.0 8x
5.0 18x
Aktuelle Semester
HWS 2022
Analyse und Modellierung prozessbasierte Daten (ehem. Zeitreihenanalyse & Räumliche Statsistik)
Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather
ECTS: 8 (Vorlesung mit Übung und Praktikum)
Lehrinhalte:
- Zeitreihenanalyse
- Gaußsche Prozesse
- Stationarität und Isotropie
- Intrinsisch stationäre Prozesse
Vorausgesetzte Kenntnisse: Stochastik 1 & 2
Vorlesung: Dienstags
Donnerstags
Übungen: tba
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Quantencomputing (Big Data im Bereich Mathematik B)
Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather
ECTS: 8 (Vorlesung mit Übung und Praktikum)
Lehrinhalte:
- Quantencomputing und seine Grundlagen, wie
- (Quanten)Informationstheorie
- Quanten-Wahrscheinlichkeitstheorie
Vorausgesetzte Kenntnisse: Stochastik 1 & 2
Vorlesung: tba
Übung: tba
Roboterkurs Mathematische Modelle Personenversicherung
Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather
ECTS:
Lehrinhalte: Modelle für Epidemien • Überlebensanalyse • Mathematische Grundlagen der Prämienkalkulation • Modelle in der privaten Krankenversicherung, Lebensversicherung und Pensionsversicherung
Vorausgesetzte Kenntnisse: Stochastik II
Differenzialgleichung wird nicht vorausgesetzt.
Vorlesung: Dienstag
Die Präsenzveranstaltung Personenversicherung wird auf HWS 2024 verschoben!
Seminar „Mathematische Methoden in den Versicherungs- und Naturwissenschaften“ (BA und MA)
Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather
Vorbesprechung: 8. Sept. 2022, 12:00. Raum: Mathelounge 3.OG in B6