Materialien

Aktuelle Semester

FSS 2025

  • Stochastik II

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    ECTS: 8

    Lehrinhalte: Zentraler Grenzwertsatz bei nicht identisch verteilten Zufallsvariablen • Schätzverfahren (BLUE/BLUP, MLE, Momentenschätzer, Cramer-Rao) • Bereichsschätzer und Tests (Neyman-Pearson; Likelihood-Ratio-Test; chi2-Test und weitere spezielle Tests) • Explorative Statistik • Hilberträume; bedingter Erwartungswert • Lineares Modell • Asymptotische Normalität

    Vorausgesetzte Kenntnisse: Analysis I & II, Lineare Algebra I & II A, Stochastik 1

    Vorlesung: Dienstags, 12:00 – 13:30 Uhr in B 6, Raum A 0.01
                            Donnerstags, 08:30 – 10:00 Uhr in B 6, Raum A 0.01

    Zusatzvorlesung Stochastik II Do. 13.2. 13:45 in A 5, Raum B 244

    Übungen:

    Montags, 15:30 – 17:00 Uhr in B6, 23–25 in Raum A 101

    Mittwochs, 15:30 – 17:00 Uhr in A5,6 in Raum  B 243

    Donnerstags, 13:45 – 15:15 Uhr in A5, 6 in Raum C 015

    !!!Bitte beachten!!!

    Ausnahmslos finden alle Prüfungen zu Stochastik 2 schriftlich statt. Auch Drittversuche sind ausnahmlos schriftlich.

  • Stochastik II für VWL-Studierende

    Die Termine für Vorlesung und Übungen finden Sie unter “Stochastik II”.

  • Computational Statistics

    Dozent: Prof. Dr. Martin Schlather

    ECTS: 8

    Lehrinhalte: • Einstieg in die Problematik des schnellen Rechnens
    anhand der Matrixmultiplikation • Komplexitätstheorie • Markov Chain Monte Carlo (MCMC) • Bayessche Statistik • Bootstrapping • Stochastische Algorithmen • Kurzeinstieg in C • Paralleles Rechnen (OMP, SIMD, GPU) in C • Caches

    Vorausgesetzte Kenntnisse: • Stochastik 1 (& 2) • eine Programmiersprache; C ist von Vorteil, aber nicht notwendig • Linuxartiges-System auf eigenem Laptop (in begrenztem Umfang sind Leihgeräte vorhanden)

    “Vorbereitungssession: Einrichtung von Linux auf dem eigenen Laptop: Montag, 10.02.2024, 18:00 Uhr in B 6 im Raum D 007

    Vorlesung: Dienstags, 08:30 – 10:00 Uhr in B 6 im Raum D 007

                       Donnerstags, 15:30 – 17:00 Uhr in B 6 im Raum D 007

    Übungen: Mitwoch, 12:00 – 13:30 Uhr in B 6 im Raum C 401 (B6,27–29 Bauteil C)

  • Seminar Mathematische Methoden in den Versicherungs- und Naturwissenschaften (BA/MA)

    Dozent:

    Dr. Christopher Dörr

    Inhalt:

    Zentrales Thema wird der (mathematische) Entropiebegriff sein, der in vielen Bereichen Anwendung findet. Im Seminar werden wir Entropie aus eher “biologischer Perspektive” betrachten. Hierzu werden wir uns insbesondere am Buch “Entropy and Diversity: The Axiomatic Approach” von Tom Leinster orientieren.

    Vorbesprechung:

    Mittwoch, 12.02.2025, 15:30 Uhr in B6, 23–25, A302

    Falls Sie nicht an der Vorbesprechung teilnehmen können, aber dennoch das Seminar belegen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit Angabe Ihrer Matrikelnummer und Ihres Studiengangs an

    christopher.doerr@uni-mannheim.de.