Publications
- Schimmele, A. and Schmidt, K. D. (2023). A note on bivariate survival functions following a law of uniform seniority. Scandinavian Actuarial Journal, 2023, 907–915.
- Fuchs, S. and Schmidt, K. D. (2021). On order statistics and Kendall's tau. Statistics and Probability Letters, 169, 1–7.
- Fuchs, S., McCord, Y. and Schmidt, K. D. (2018). Characterizations of copulas attaining the bounds of multivariate Kendall's tau. Journal of Optimization Theory and Applications, 178, 424–438.
- Gütschow, T., Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2018). Separation of small and large claims on the basis of collective models. Scandinavian Actuarial Journal, 2018, 529–544.
- Fuchs, S., Schlotter, R. and Schmidt, K. D. (2017). A review and some complements on quantile risk measures and their domain. Risks : Open Access Journal, 5, 59.
- Dietz, M., Fuchs, S. and Schmidt, K. D. (2016). On order statistics and their copulas. Statistics & Probability Letters, 117, 165–172.
- Fuchs, S. and Schmidt, K. D. (2014). Bivariate copulas: Transformations, asymmetry and measures of concordance. Kybernetika, 50, 109–125.
- Schmidt, K. (2014). On inequalities for moments and the covariance of monotone functions. Insurance : Mathematics & Economics, 55, 91–95.
- Fuchs, S., Ludwig, A. and Schmidt, K. D. (2013). Zur Exaktheit der Standardformel. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 102, 87–95.
- Dietze, S., Riedrich, T. and Schmidt, K. D. (2012). Marginal-sum equations and related fixed-point problems. Nonlinear Analysis : Theory, Methods & Applications, 75, 6088-6102.
- Schmidt, K. (2012). Loss prediction based on run-off triangles. Advances in Statistical Analysis : AStA, 96, 265–310.
- Kloberdanz, K. and Schmidt, K. D. (2009). Loss prediction in a linear model under a linear constraint. Advances in Statistical Analysis : AStA, 93, 205–220.
- Kloberdanz, K. and Schmidt, K. D. (2008). Prediction in the linear model under a linear constraint. Advances in Statistical Analysis : AStA, 92, 207–215.
- Schmidt, K. D. and Zocher, M. (2008). The Bornhuetter–Ferguson principle. Variance : Advancing the Science of Risk, 2, 85–110.
- Schmidt, K. (2007). A note on a recent paper by Zaks, Frostig and Levikson. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association, 37, 319–321.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2006). Risikoteilung und Rückversicherung. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 55, 19–23.
- Hess, K. T., Schmidt, K. D. and Zocher, M. (2006). Multivariate loss prediction in the multivariate additive model. Insurance : Mathematics and Economics, 39, 185–191.
- Schmidt, K. (2006). Methods and models of loss reserving based on run–off triangles: A unifying survey. Casualty Actuarial Society Forum, 2006, 269–317.
- Schmidt, K. (2006). Optimal and additive loss reserving for dependent lines of business. Casualty Actuarial Society Forum, 2006, 319–351.
- Schmidt, K. D. and Zocher, M. (2005). Loss reserving and Hofmann distributions. Mitteilungen / Schweizerische Aktuarvereinigung = Bulletin / Association Suisse des Actuaires = Bulletin / Swiss Association of Actuaries, 2005, 127–162.
- Baier, F., Buse, G., Ermert, O., Kohlruss, D., Oecking, S., Radtke, M., Reich, A., Schmidt, K. D. and Valenta, H. (2004). Software für die aktuarielle Bewertung von Versicherungsportefeuilles. Der Aktuar, 10, 7–12.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2004). Optimal premium plans for reinsurance with reinstatements. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association, 34, 299–313.
- Schmidt, K. (2004). Optimal quota share reinsurance for dependent lines of business. Mitteilungen / Schweizerische Aktuarvereinigung = Bulletin / Association Suisse des Actuaires = Bulletin / Swiss Association of Actuaries, 2004, 173–194.
- Hellwig, M. and Schmidt, K. M. (2002). Discrete-Time Approximations of the Holmström-Milgrom Brownian-Motion Model of Intertemporal Incentive Provision. Econometrica : Journal of the Econometric Society, 70, 2225-2264.
- Hess, K. T., Liewald, A. and Schmidt, K. D. (2002). An extension of Panjer's recursion. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association, 32, 283–297.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2002). A comparison of models for the chain-ladder method. Insurance : Mathematics and Economics, 31, 351–364.
- Schmidt, K. (2002). A note on the overdispersed Poisson family. Insurance : Mathematics and Economics, 30, 21–25.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2001). Credibility-Modelle in Tarifierung und Reservierung. Advances in Statistical Analysis : AStA, 85, 225–246.
- Schmidt, K. (2000). Statistical decision problems and linear prediction under vague prior information. Statistics & Risk Modeling, 18, 429–442.
- Schmidt, K. (1999). Chain ladder prediction and asset liability management. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 24, 1–9.
- Schmidt, K. (1999). Discussion of paper published in Volume LXXXIII : Loss prediction by generalized least squares, Leigh J. Halliwell. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 86, 736–747.
- Schmidt, K. (1999). Mathematik und Wirtschaft: eine Herausforderung : der universitäre Studiengang Wirtschaftsmathematik. Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste : IBV, 1999, 565–569.
- Schmidt, K. (1999). Reservierung für Spätschäden: Modellierung am Beispiel des Chain-Ladder-Verfahrens. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA, 83, 267–280.
- Schmidt, K. D. and Lorenz, H. (1999). Grossing-up, chain-ladder and marginal-sum estimation. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 24, 195–200.
- Schmidt, K. (1998). Bayesian models in actuarial mathematics. Mathematical Methods of Operations Research, 48, 117–146.
- Schmidt, K. (1998). Decomposition and extension of abstract measures in Riesz spaces. Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Università di Trieste, 29, 135–213.
- Schmidt, K. (1998). Prediction in the linear model: A direct approach. Metrika, 48, 141–147.
- Schmidt, K. D. and Wünsche, A. (1998). Chain ladder, marginal sum and maximum likelihood estimation. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 23, 267–277.
- Schmidt, K. (1997). Non-optimal prediction by the chain ladder method. Insurance : Mathematics and Economics, 21, 17–24.
- Schmidt, K. (1996). Versicherungsmathematik: Prognosen, Formeln und Modelle. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 45, 37–40.
- Schmidt, K. D. and Schnaus, A. (1996). An extension of Mack's model for the chain ladder method. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association, 26, 247–262.
- Schmidt, K. D. and Timpel, M. (1995). Experience rating under weighted squared error loss. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 22, 289–307.
- Schmidt, K. (1992). Stochastische Modellierung in der Erfahrungstarifierung. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 20, 441–455.
- Schmidt, K. D. and Waldschaks, G. (1991). Common extensions of positive vector measures. Portugaliae Mathematica, 48, 155–164.
- Schmidt, K. (1990). Convergence of Bayes and credibility premiums. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association, 20, 167–172.
- Schmidt, K. (1990). Daugavet's equation and orthomorphisms. Proceedings of the American Mathematical Society : PAMS, 108, 905–911.
- Schmidt, K. (1989). A Lebesgue decomposition for vector measures. Methods of Operations Research, 58, 581–582.
- Schmidt, K. (1989). A note on positive supermartingales in ruin theory. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e. V., 19, 129–132.
- Schmidt, K. (1989). Positive homogeneity and multiplicativity of premium principles on positive risks. Insurance : Mathematics and Economics, 8, 315–319.
- Schmidt, K. (1989). The lattice property of uniform amarts. The Annals of Probability, 17, 372–378.
- Schmidt, K. (1988). Acknowledgement of priority. Acta Applicandae Mathematicae, 11, 295.
- Schmidt, K. (1988). On the modulus of L- and M-weakly compact operators. Indagationes Mathematicae / Proceedings, 91, 89–92.
- Schmidt, K. (1987). Embedding theorems for intervals. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik : ZAMM, 67, T448-T449.
- Schmidt, K. (1987). The Andersen–Jessen theorem revisited. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 102, 351–361.
- Schmidt, K. (1986). Decompositions of vector measures in Riesz spaces and Banach lattices. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 29, 23–39.
- Schmidt, K. (1986). Embedding theorems for classes of convex sets. Acta Applicandae Mathematicae, 5, 209–237.
- Schmidt, K. (1986). Embedding theorems for classes of convex sets in a hypernormed vector space. Analysis, 6, 57–96.
- Schmidt, K. (1986). On Radström's embedding theorem in a hypernormed vector space. Methods of Operations Research, 53, 159–170.
- Schmidt, K. (1985). A common abstraction of Boolean rings and lattice ordered groups. Compositio mathematica, 54, 51–62.
- Bauer, S. W. and Schmidt, K. D. (1983). Irregular-grid finite-difference simulation of Lake Geneva surge. Journal of Hydraulic Engineering, 109, 1285-1297.
- Schmidt, K. (1983). On Radstroem's embedding theorem. Methods of Operations Research, 46, 335–338.
- Schmidt, K. (1982). A general Jordan decomposition. Archiv der Mathematik : ADM = Archives of Mathematics, 38, 556–564.
- Schmidt, K. (1982). On a result of Cobzas on the Hahn decomposition. Archiv der Mathematik : ADM = Archives of Mathematics, 39, 564–567.
- Schmidt, K. (1981). Generalized martingales and set function processes. Methods of Operations Research, 44, 167–178.
- Schmidt, K. (1981). On the convergence of a bounded amart and a conjecture of Chatterji. Journal of Multivariate Analysis : JMVA, 11, 58–68.
- Schmidt, K. (1980). On the value of a stopped set function process. Journal of Multivariate Analysis : JMVA, 10, 123–134.
- Schmidt, K. (1980). Théorèmes de convergence pour les amartingales en processus de fonctions d'ensembles à valeurs dans un espace de Banach. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique, 290, 1103-1106.
- Schmidt, K. (1980). Théorèmes de structure pour les amartingales en processus de fonctions d'ensembles à valeurs dans un espace de Banach. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique, 290, 1069-1072.
- Bartenwerfer, J., Buse, G., Diepold, C., Döring, I., Hörnemann, T., Jäger, B., John, D., Lonsing, M., Mangold, K.-P., Matitschka, H., Romund, G., Schmidt, K. D. and Stienen, U. (2011). Methoden zur Schätzung von Schaden- und Prämienrückstellungen in der Kompositversicherung : überarbeitete Fassung. Berlin: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
- Ludwig, A. and Schmidt, K. D. (2010). Calendar year reserves in the multivariate additive model. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2010,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (2007). A note on the separation method. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2007,6. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Dietze, S., Riedrich, T. and Schmidt, K. D. (2006). On the solution of marginal-sum equations. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2006,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Bork, M. and Schmidt, K. D. (2005). Optimal reinsurance in the variance model. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2005,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Pröhl, C. and Schmidt, K. D. (2005). Multivariate chain-ladder. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2005,3. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hörnstein, E., Novok-Rostás, B. and Schmidt, K. D. (2004). Μ-σ [My-sigma] efficient assets in an arbitragefree market. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2004,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (2003). Dual optimization of linear and quadratic forms. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2003,5. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (2003). Modèles et méthodes de réservation : petit cours donné à l'Université de Strasbourg en Mai 2003. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (2003). On the covariance of monotone functions of a random variable. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2003,4. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. D. and Zocher, M. (2003). Claim number processes having the multinomial property. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 2003,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Radtke, M., Baier, F., Buse, G., Ermert, O., Kohlruss, D., Müller, M., Oecking, S., Säglitz, H.-J., Reich, A. and Schmidt, K. D. (2002). Aktuarielle Aspekte der Schadenrückstellung in der Schaden– und Unfallversicherung : Papier der DAV-Arbeitsgruppe Schadenreservierung, Stand: 25.11.2002. Dresden: Technische Universität Dresden.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (1999). A note on Poisson renewal processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1999,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (1999). A bibliography on loss reserving : (permanent update). Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1999,4. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hellwig, M. and Schmidt, K. M. (1998). Discrete-time approximations of the Holmström-Milgrom Brownian-motion model of intertemporal incentive provision. Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung, 98–06. Mannheim.
- Schmidt, K. (1998). Stop loss order revisited. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1998,4. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (1998). Unconditional credibility. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1998,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hess, K. T., Macht, W. and Schmidt, K. D. (1995). Thinning of risk processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1995,1. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Macht, W. and Schmidt, K. D. (1995). Superposition of risk processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1995,3. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (1994). A remark on modelling IBNR claim numbers with random delay pattern. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1994,4. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (1994). Convergence of Bayes and credibility premiums in the Bühlmann–Straub model. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1994,3. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (1994). Experience reserving under vague prior information. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik, 1994,5. Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
- Schmidt, K. (1991). The Cantor set in probability theory. None.
- Schmidt, K. D. and Waldschaks, G. (1991). Memoryless distributions revisited. None.
- Schmidt, K. (1989). A note on positive supermartingales in ruin theory. None.
- Schmidt, K. (1989). Asymptotic optimality of Bayes and credibility premiums. None.
- Schmidt, K. (1989). Daugavet's equation and orthomorphisms. None.
- Schmidt, K. D. and Waldschaks, G. (1989). Common extensions of order bounded vector measures. None.
- Schmidt, K. D. and Waldschaks, G. (1989). Common extensions of positive vector measures. None.
- Schmidt, K. D. and Waldschaks, G. (1992). Common extensions of order bounded vector measures. In , Measure theory, Oberwolfach 1990 : proceedings of the conference held at Oberwolfach, March 18 – 24, 1990 (S. 117–124). Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, Ser. 2 / Supplemento, Sede della Societá: Palermo.
- Schmidt, K. (1988). Minimal clans: a class of ordered partial semigroups including Boolean rings and lattice–ordered groups. In , Semigroups, theory and applications : proceedings of a conference, held in Oberwolfach, FRG, Feb. 23 – Mar.1, 1986 (S. 300–341). Lecture Notes in Mathematics, Springer: Berlin ; Heidelberg [u. a.].
- Schmidt, K. (1987). A sequential Lebesgue-Radon-Nikodym theorem and the Lebesgue decomposition of martingales. In , Transactions of the Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes : held at Prague, from July 7 to 11, 1986 (S. 285–292). The Annals of Probability, Springer: Dordrecht.
- Schmidt, K. (1986). Embedding theorems for cones and applications to classes of convex sets occurring in interval mathematics. In , Interval Mathematics 1985 : Proceedings of the International Symposium Freiburg i.Br., Federal Republic of Germany, September 23–26, 1985 (S. 159–173). Lecture Notes in Computer Science, Springer: Berlin [u. a.].
- Schmidt, K. (1985). Decompositions of vector measures. In , Tagungsbericht : IX. Symposium on Operations Research : University Osnabrück, August 27 – 29, 1984 = Proceedings (S. 389–400). Methods of Operations Research, Hain: Frankfurt a. M..
- Schmidt, K. (1983). On the jordan decomposition for vector measures. In , Probability in Banach Spaces IV : Proceedings of the seminar held in Oberwolfach, Germany, July 1982 (S. 198–203). Lecture Notes in Mathematics, Springer: Berlin ; Heidelberg [u. a.].
- Radtke, M., Schmidt, K. D. and Schnaus, A. (eds.) (2016). Handbook on loss reserving. Cham: Springer.
- Goelden, H.-W., Hess, K. T., Morlock, M., Schmidt, K. D. and Schröter, K. J. (2016). Schadenversicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg: Springer Spektrum.
- Schmidt, K. (2015). Stochastische Folgen : ein Proseminar mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg: Springer Spektrum.
- Radtke, M. and Schmidt, K. D. (eds.) (2012). Handbuch zur Schadenreservierung. Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2011). Maß und Wahrscheinlichkeit. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. (2009). Maß und Wahrscheinlichkeit. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. (2009). Versicherungsmathematik. Heidelberg ; Berlin: Springer.
- Schmidt, K. (2006). Versicherungsmathematik. Heidelberg ; Berlin: Springer.
- Schmidt, K. D., Macht, W. and Hess, K. T. (2005). Arbeitsbuch Mathematik : Multiple-Choice-Aufgaben. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Radtke, M. and Schmidt, K. D. (eds.) (2004). Handbuch zur Schadenreservierung. Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2002). Versicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. (2000). Mathematik : Grundlagen für Wirtschaftswissenschaftler. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. D., Macht, W. and Hess, K. T. (2000). Arbeitsbuch Mathematik : Multiple-Choice-Aufgaben. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. (1998). Mathematik : Grundlagen für Wirtschaftswissenschaftler. Berlin ; Heidelberg: Springer.
- Schmidt, K. (1996). Lectures on risk theory. Stuttgart: Teubner.
- Schmidt, K. (1989). Jordan decompositions of generalized vector measures. Harlow: Longman Scientific & Technical.
- Gut, A. and Schmidt, K. D. (1983). Amarts and set function processes. Berlin ; Heidelberg [u. a.]: Springer.
- Schmidt, K. (2011). Schadenreservierung. In , Gabler Versicherungslexikon (S. 588–592). Wiesbaden: Gabler.
- Schmidt, K. (2011). Versicherungsmathematik. In , Gabler Versicherungslexikon (S. 723–724). Wiesbaden: Gabler.
- Hess, K. T. and Schmidt, K. D. (2004). Credibility Modelle (Schadenreservierung). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 81–88). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Hess, K. T., Schmidt, K. D. and Schnaus, A. (2004). Sequentielle Modelle. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 189–197). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Hess, K. T., Schmidt, K. D. and Wünsche, A. (2004). Multinomial–Modell. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 149–154). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Kaulfuß, S. and Schmidt, K. D. (2004). Lognormales loglineares Modell (Schadenreservierung). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 135–139). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Lorenz, H. and Schmidt, K. D. (2004). Grossing Up Verfahren. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 93–98). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Radtke, M., Reich, A. and Schmidt, K. D. (2004). Software. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 209–213). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Abwicklungsdreiecke. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 7–14). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Abwicklungsmuster. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 15–20). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Additives Verfahren. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 21–24). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Chain–Ladder Verfahren. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 55–64). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Credibility Modelle (Grundlagen). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 71–80). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Decision theory. In , Encyclopedia of actuarial science (S. 431–436). Chichester: Wiley.
- Schmidt, K. (2004). Kollektives Modell. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 111–114). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Lineare Modelle (Grundlagen). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 115–122). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Lineare Modelle (Schadenreservierung). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 123–130). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Lognormales loglineares Modell (Grundlagen). In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 131–134). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Multiplikative Modelle. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 155–158). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Poisson-Modell. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 163–166). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. (2004). Prediction. In , Encyclopedia of actuarial science (S. 1317-1321). Chichester: Wiley.
- Schmidt, K. (2004). Wahrscheinlichkeitsverteilungen. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 215–222). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Schmidt, K. D. and Wünsche, A. (2004). Marginalsummenverfahren. In , Handbuch zur Schadenreservierung (S. 145–147). Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft.
- Ockenfels, A., Inderst, R., Knieps, G., Schmidt, K. and Wambach, A. (2013). Langfristige Steuerung der Versorgungssicherheit im Stromsektor : Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
- Ludwig, A. and Schmidt, K. D. (2010). Gauss-Markov loss prediction in a linear model.