Ausblick

Vorlesungen  (Master)

• HWS 2022: Copulas und Konkordanzmaße. MAC 540.
• FSS 2023: Schadenversicherungsmathematik II. MAC 546.
• Optionen:
  • Risikomodelle in stetiger Zeit (Poisson-Prozess, inhomogener Poisson-Prozess, gemischter Poisson-Prozess, Risikoprozess, Ruin-Problem)
  • Hilbert-Räume in der Stochastik (Hilbert-Räume, bedingte Erwartung und bedingte Verteilung, stationäre Prozesse, lineare Modelle)

Die Vorlesungen finden 14-täglich Di/Mi oder Mi/Do statt.

 Seminare zur Versicherungsmathematik

• Optionen:
  • Stochastische Folgen (Skript)
  • Mean-Variance Optimization in Finance (Skript)
  • Mean-Variance Optimization in Quota-Share Reinsurance (Skript)
  • Copulas (aktuelle Zeitschriftenartikel)
  • Konkordanzmaße (aktuelle Zeitschriftenartikel)

Die Seminare mit dem Zusatz „Skript“ sind auch für Bachelors geeignet. Die Seminare beginnen in der ersten Vorlesungswoche mit einer Verteilung der Vortragsthemen. In der Folge finden individuelle Konsultationen statt. Die Seminarvorträge werden gegen Ende der Vorlesungszeit in einer Blockveranstaltung gehalten. Anforderungen: Vortrag, schriftliche Ausarbeitung, Präsenz und aktive Beteiligung an allen Vorträgen.

Wenn Sie an einer der Optionen für eine Vorlesung oder ein Seminar interessiert sind:

• Werben Sie Kommilitonen für die Veranstaltung.
• Entwickeln Sie mit ihnen Terminvorschläge (Di/Mi oder Mi/Do ab 10:15 Uhr)
• Senden Sie mir eine Email mit einer Liste der Interessenten und Terminvorschlägen.