Photo credit: Anna Logue

Ausblick

Vorlesungen  (Master)

  • FSS 2020: Schaden­versicherungs­mathematik I Risiko­modelle
  • Optionen:
    • Risiko­modelle in stetiger Zeit (Poisson-Prozess, inhomogener Poisson-Prozess, gemischter Poisson-Prozess, Risikoprozess, Ruin-Problem)
    • Hilbert-Räume in der Stochastik (Hilbert-Räume, bedingte Erwartung und bedingte Verteilung, stationäre Prozesse, lineare Modelle)

Die Vorlesungen finden 14-täglich Di/Mi oder Mi/Do statt.

 
Seminar zur Versicherungs­mathematik (jedes Semester, Master und Bachelor)

  • Optionen:
    • Stochastische Folgen (Skript)
    • Mean-Variance Optimization in Finance (Script)
    • Mean-Variance Optimization in Quota-Share Reinsurance (Script)
    • Copulas (aktuelle Zeitschriftenartikel)
    • Konkordanzmaße (aktuelle Zeitschriftenartikel)

Die Seminare mit dem Zusatz „Skript“ sind auch für Bachelors geeignet. Die Seminare beginnen in der ersten Vorlesungs­woche mit einer Verteilung der Vortragsthemen. In der Folge finden individuelle Konsultationen statt. Die Seminarvorträge werden gegen Ende der Vorlesungs­zeit in einer Block­veranstaltung gehalten. Anforderungen: Vortrag, schriftliche Ausarbeitung, Präsenz und aktive Beteiligung an allen Vorträgen.


Wenn Sie an einer der Optionen für eine Vorlesung oder ein Seminar interessiert sind:

  • Werben Sie Kommilitonen für die Veranstaltung.
  • Entwickeln Sie mit ihnen Terminvorschläge (Di/Mi oder Mi/Do ab 10:15 Uhr)
  • Senden Sie mir eine Email mit einer Liste der Interessenten und Terminvorschlägen.