Monte Carlo Methoden II

Andreas Neuenkirch

Vorlesung mit Übung (MSc, 6 ECTS)

In dieser Veranstaltung werden wir u.a. folgende weiterführende Themen der stochastischen Numerik behandeln:

Quantisierung
Optimales Stoppen & Dynamische Programmierung
Monte Carlo Verfahren für lineare Gleichungssysteme
Sphärischer Prozess & Dirichlet Problem

Termine etc.

Erste Vorlesung: Donnerstag, 7.9.2023,13:45 -- 15:15, C 014 Hörsaal (A 5, 6 Bauteil C)
Erste Übung: Donnerstag, 14.9.2023, 15:30 -- 17:00, C 014 Hörsaal (A 5, 6 Bauteil C)
Ab Woche 2: Vorlesung am Donnerstag um 15:30 in C 014, Übung im Anschluss
Prüfungszulassung: 50 % der Abgabenaufgabenpunkte; Zweierabgabe möglich
Termine für die mündlichen Prüfungen werden noch bekanntgegeben

Literatur

Lloyd, S.P. (1982) Least Squares Quantization in PCM. IEEE Transactions on Information Theory, 28, 129–137.
Foundations of Quantization for Probability Distributions, Lecture Notes in Mathematics, Siegfried Graf, Harald Luschgy, Springer, 2007
Numerical Probability, An Introduction with Applications to Finance, Gilles Pagès, Springer. 2018
Liste wird fortgesetzt