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Uncertainty Quantification (6 ECTS)

für Master Wirtschafts­mathematik
Dozentin:Prof. Dr. Claudia Schillings

Vorlesung/Übung

  • Mittwoch, 17:15 - 18:45 Uhr in A5, C013
  • Donnerstag, 08:30 - 10:00 Uhr in A5, C015

Inhalt

  • Darstellung von zufälligen Eingangsparametern
  • Quantifizierung des Einflusses unsicherer Eingangsparameter
  • Kollokation bzw. hochdimensionale Quadratur und Interpolation
  • Parameterschätzung

Vorausgesetzte Kenntnisse

  • Numerik, Wahrscheinlichkeits­theorie
  • Grundlegende Kenntnisse in Funktionalanalysis und Dynamische Systeme sind hilfreich.

News

Der Benutzername ist 'uq18'. Die Vorlesung am Dienstag findet ab sofort Mittwochs, 17:15 - 18:45 Uhr in A5 C013 statt.

Hausübung

Skript

Folien Wiederholung

Literatur

  • Masoumeh Dashti, Andrew Stuart, The Bayesian Approach To Inverse Problems, Lecture Notes.
  • Gabriel Lord, Catherine Powell, Tony Shardlow, An Introduction to Computational Stochastic PDEs, CUP, 2014.
  • Ralph Smith, Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications, SIAM, 2014.
  • Tim Sullivan, Introduction to Uncertainty Quantification, Springer,2015.