HWS 2020

Mathematical Finance (MAC 410)

Die VL Finanzmathematik befasst sich mit den Grundlagen der finanzmathematischen Modellierung in diskreter Zeit und entwickelt die mathematischen Konzept der Options­preis­bewertung, wie die Hauptsätze der Preistheorie und das Preisen und Absichern von Europäischen sowie Amerikanischen Optionen. Im Kurse werden auch die wahrscheinlichkeits­theoreitschen Grundlagen entwickelt wie Stoppzeiten, bedingte Erwartung und stochastische Prozesse.

Diskrete Finanzmathematik (SEM 463)