Mathematical Finance

  • Team

    Lecturer: Martin Slowik (email)

    Tutor: Paul Nikolaev (email)

  • Allgemeine Information

    Herzlich Willkommen auf der Webseite der Veranstaltung Mathematical Finance (8 ECTS, Mathematik C).  Aufgrund der Corona Situation wird die Vorlesung aus einer Mischung von Präsenz- und Digitallehre bestehen.

    • Vorlesungen: Digital und in Präsenz (soweit möglich)
    • Tutorien: Präsenz (soweit möglich)

    Die Vorlesung ist für Bachelor­studierende konzipiert und setzt im Bereich der Wahrscheinlichkeits­theorie Kenntnisse aus den VL „Stochastik I“ und „Stochastik II“ voraus. 

    Ilias: Weitere Informationen finden Sie auf der Ilias-Seite der VL

    Inhalt der VL:

    • Grundlagen des Finanz­marktes, Derivate, Preis­bestimmung durch Arbitrageüberlegungen
    • Zeitdiskrete Martingaltheorie und endliche Finanzmärkte
    • Europäische Optionen
    • Amerikanische Optionen und Stoppzeiten
    • Portfoliooptimierung
    • Risikomaße