HWS21

Mathematical Finance (Slowik)

Diese Veranstaltung im Umfang von 8 ECTS (vierstündig mit Übungen) beschäfftigt sich mit mathematischen Finanz­markt­modellen und Martingaltheorie in diskreter Zeit.

Stochastik 1

Jeder kennt Zufall aus dem eigenen Leben, zum Beispiel Münzwürfe oder das Bestehen einer Klausur nach „mit Lücke lernen“. In dieser Vorlesung werden wir mittels Maß- und Integrations­theorie mathematische Modelle für die Modellierung von Zufallsexperimenten konstruieren. Weil wir auch noch das Gesetz der Großen Zahlen und den zentralen Grenzwertsatz diskutierten, wird die Erfolgswahrscheinlichkeit des zweiten Beispiels leider ziemlich klein sein.

Markovketten

Eine Robotorvorlesung im Bachelor: Wir bieten Diskussionsrunden und Prüfungen an, die Vorlesungs­videos gibt es vom FS21. Wie wir diskutieren werden, überlegen wir uns gemeinsam mit den Studierenden in der ersten Woche.

Markov processes (Döring/Slowik)

Der nächste Versuch einer „Robotervorlesung“: Wir bieten Diskussionsrunden und Prüfungen an, die Vorlesungs­videos gibt es vom letzten Jahr. Wie wir diskutieren werden, überlegen wir uns gemeinsam mit den Studierenden in der ersten Woche.

Seminar

Das Seminar bereitet Studierende (Bachelor-Master) auf ihre Abschlussarbeiten vor. Studierende bearbeiten Themen der klassischen Wahrscheinlichkeits­theorie oder des maschienellen Lernens.