Markovketten

  • Team

    Lecturer: Martin Slowik, Prof. Dr. (email)

  • Information

    Herzlich Willkommen auf der Webseite der Veranstaltung Markovketten (5 ECTS, Mathematik A). Die Vorlesung wird in Form von Videos angeboten, die über Youtube zu Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden die handschriftlichen Notizen zu den einzelnen Vorlesung bereitgestellt. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Lerninhalte zu vertiefen und Fragen zu klären, werden mittwochs zudem Übungen in From einer Supervision angeboten (Details: siehe Ilias-Seite).

    Vorlesung:aufgezeichnet
    Übung:mittwochs, 12.00-13.30
    Prüfung:bitte via portal2 anmelden

    Die Vorlesung ist für Bachelor­studierende konzipiert und setzt im Bereich der Wahrscheinlichkeits­theorie nur Kenntnisse aus der VL „Stochastik I“ voraus.

    Ilias: Weitere Informationen finden Sie auf der Ilias-Seite der VL

    Inhalt der Vorlesung:

    • stochastische Prozesse in diskreter Zeit, Markoveigenschaft, Markovketten, starke Markoveigenschaft
    •  Klasseneigenschaft, Rekurrenz, Transienz
    • Gleichgewichtsverteilung, Konvergenz gegen die Gleichgewichtsverteilung
    • Reversible Markovketten
    • Spektraltheorie
  • Lectures and Notes

    Nachfolgend finden Sie den Link zu den aufgezeichneten Vorlesungen sowie meine handschriftlichen Notizen, die ich in den Videos verwendet habe.

    1. Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum
    2. Struktureigenschaften der Übergangs­matrix

  • Office hour

    mittwochs, 13.00-13.30, WIM-ZOOM Raum der VL (siehe Portal2)